科技股突变的滞后作用分析——基于Bai-Perron检验，柳向东，米泽宇，了解科技股股价序列由于不同性质因素影响而产生结构性突变这一响应的滞后期，在对不同因素响应滞后期观察后，比较不同因素对科技
2022-03-24 23:23:55
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国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合。
2022-03-17 15:25:56
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ZQ:=PERIOD;N_2:=IF((CODELIKE('111')OR CODELIKE('D1')) AND C<10 ,10000,1);
ZD:=(CODELIKE('60') OR CODELIKE('300') OR CODELIKE('00') OR CODELIKE('NZ'));
2022-03-07 18:49:19
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多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。因此，我们几位从业者合力整理了这份多因子模型水平测试题。以问题的方式激发思考，希望能够给从业者提供一个深度学习多因子模型的参考方向。列表中的很多问题我们也不知道最好的答案是什么，提示仅供参考。
2022-03-02 20:43:27
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公司地理位置与股票横截面收益率--基于我国A股2000-2015年经验证据的研究 ，严翠玲，皮天雷，地理因素在我国涵盖了众多非传统金融学所能解释的因素，如地区经济发展程度、政策水平、人才资源、金融环境等等方面，其对于我国
2022-03-01 18:03:04
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