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portfolio_sortino_ratio:优化投资组合权重以获得 Sortino 比率、夏普比率、总回报、下行风险、SD 和最大回撤的加权线性组合-matlab开发
*信息:此函数根据用户指定的 Sortino 比率、夏普比率、平均总回报、平均下行风险、平均回报标准差和最大回撤的加权线性组合优化投资组合权重。 基本思想是提供一个目录作为输入'csv_dir'。 该文件夹应包含希望构成投资组合一部分的每个代码的历史数据的 .csv 文件。 然后,该函数将根据用户的标准返回优化的加权方案。 它还将为投资组合、替代等权重投资组合以及每个单独的股票代码输出历史业绩数据。 此外,您可以选择绘制一个矩阵,显示单个资产之间的相关性,以及一个 3D 点云,显示优化的投资组合在最高权重维度上的其他随机生成的投资组合中的位置。 该功能是使用Yahoo Finance( https://finance.yahoo.com/ )的数据设计的,但如果格式相似,则应与其他数据源一起使用。 尝试优化其中包含的样本组合(包含2006-2018年的数据),以更好地了解用例。 (见下面
2021-10-31 19:59:05
824KB
matlab
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IT项目风险管理案例分析
08级系统管理与维护课程大作业IT项目风险管理案例分析
2021-10-31 18:25:33
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IT项目风险管理案例分析
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煤炭建设工程造价风险评估案例分析
为加强煤炭建设工程造价管理,规范煤炭建设工程造价的计价行为,合理确定煤炭建设工程造价,提出一种基于集对分析的煤炭建设工程造价风险评估方法,通过应用实例分析验证其准确性。结果表明,所提方法能够估计出造价风险损失比例范围,且能够有效识别出影响煤炭建设工程总造价的关键风险因素,有利于决策者有针对性地制定风险应对措施。
2021-10-31 18:23:11
208KB
煤炭建设工程
工程造价
集对分析法
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信息安全风险评估系统
信息安全风险评估技术能够通过信息系统潜在的安全漏洞和脆弱性,评估信息系统的安全状况,是实现信息安全的重要技术之一。
2021-10-31 10:25:49
3.98MB
信息安全
1
信息系统风险评估报告 模板
国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统 信息安全风险评估报告
2021-10-31 10:25:37
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信息系统
风险评估
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信息安全风险评估报告.doc
本次信息安全风险评估采用定量的方法对资产进行识别,并对资产自身价值、信息类别、保密性、完整性、可用性、法律法规合同及其它要求的符合性方面进行分类赋值,综合考虑资产在自身价值、保密性、完整性、可用性和法律法规合同上的达成程度,在此基础上得出综合结果,根据制定的重要资产评价准则,确定重要资产。
2021-10-30 16:34:48
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信息安全
风险评估报告
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全自动无风险刷百度下拉菜单工具 V1.18 bata
不要问效果好不好谁用谁知道~~一般人我不告诉他目前程序为V1.18 bata,只支持刷百度相关搜索,若对本程序感兴趣,大K免费分享
2021-10-29 16:45:07
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PHP源代码
其它类别
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软考论文参考范文2018版(风险管理论文参考范文)
软考高级 项目管理、论文模板、论文范例 这个一篇很好的风险管理论文参考范文
2021-10-29 16:07:42
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项目管理
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技术风险应对-灰度分布.pdf
系统技术风险应对措施-灰度分布。主要内容:01 l 课程目标 02 l 应用发布遇到的的问题 03 l 为啥引入灰度发布 04 l 灰度发布具体怎么做 05 l 课程总结
2021-10-28 22:00:12
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技术风险
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信息安全风险评估报告.doc
信息安全风险评估报告
2021-10-28 19:00:07
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信息安全
风险评估
报告
模板
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