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上传时间: 2021-10-31 19:59:05
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文件大小: 824KB
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*信息:此函数根据用户指定的 Sortino 比率、夏普比率、平均总回报、平均下行风险、平均回报标准差和最大回撤的加权线性组合优化投资组合权重。 基本思想是提供一个目录作为输入'csv_dir'。 该文件夹应包含希望构成投资组合一部分的每个代码的历史数据的 .csv 文件。 然后,该函数将根据用户的标准返回优化的加权方案。 它还将为投资组合、替代等权重投资组合以及每个单独的股票代码输出历史业绩数据。 此外,您可以选择绘制一个矩阵,显示单个资产之间的相关性,以及一个 3D 点云,显示优化的投资组合在最高权重维度上的其他随机生成的投资组合中的位置。 该功能是使用Yahoo Finance( https://finance.yahoo.com/ )的数据设计的,但如果格式相似,则应与其他数据源一起使用。 尝试优化其中包含的样本组合(包含2006-2018年的数据),以更好地了解用例。 (见下面