Anderson-Darling 检验(Anderson 和 Darling,1952 年)用于测试数据样本是否来自特定分布。 它是对Kolmogorov-Smirnov(KS)测试的改进,与KS测试相比,赋予尾巴更大的重量。 KS 测试是无分布的,因为临界值不依赖于被测试的特定分布。
Anderson-Darling 检验在计算临界值时使用特定分布。 这样做的优点是允许进行更灵敏的测试,缺点是必须为每个分布计算临界值。
Anderson-Darling 检验仅适用于少数特定分布。 测试计算如下: AD2 = 积分{[F_o(x)-F_t(x)]^2/[F_t(x)(1-F_t(x)0]}dF_t(x)
AD2a = AD2*a
注意,对于给定的分布,可以将Anderson-Darling统计量乘以常数a(通常取决于样本大小n)。 这些常数在 Stephens (1974, 19
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