风险库
量化战略资产分配，每个人都很容易。
描述
Riskfolio-Lib是一个库，用于使用秘鲁制造的Python进行定量战略资产分配或投资组合优化 :Peru: 。它的目的是帮助学生，学者和从业人员轻松地基于数学上复杂的模型建立投资组合。它基于构建，并与数据结构紧密集成。
Riskfolio-Lib提供的一些关键功能：
具有4个目标函数的平均风险投资组合优化：
最低风险。
最大回报。
最大效用函数。
最大风险调整后回报率。
具有13个凸风险度量的平均风险投资组合优化：
标准偏差。
半标准偏差。
平均绝对偏差（MAD）。
较低的第一部分矩（Ω比）
第二较低的局部矩（Sortino比率）
条件风险价值（CVaR）。
熵值风险（EVaR）。
最坏情况的实现（Minimax模型）
最大跌幅（卡尔马率）
平均亏损
有条件的风险缩水（CDaR）。
熵降风险（EDaR）。
溃疡指数。
带有10个凸风险度量
2021-10-24 20:40:18
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年全国大学生数学建模竞赛题目A题题目
A 题 投资的收益和风险
市场上有 n 种资产（如股票、债券、…）S i ( i=1,…n) 供投资者
选择，某公司有数额为 M 的一笔相当大的资金可用作一个时期的投
资。公司财务分析人员对这 n 种资产进行了评估，估算出在这一时期
内购买 S i 的平均收益率为 r i ，并预测出购买 S i 的风险损失率为 q i 。考
虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干
种资产时，总体风险可用所投资的 S i 中最大的一个风险来度量。
购买 S i 要付交易费，费率为 p i ，并且当购买额不超过给定值 u i
时，交易费按购买 u i 计算（不买当然无须付费）。另外，假定同期银
2021-10-24 15:22:56
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多个股票同时的布林带突破策略（基于掘金客户端的python实现），
本策略采用布林线进行均值回归交易。当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。
资金均分为n分，全仓操作
2021-10-23 09:55:21
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这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。课程内容从C++环境的安装开始使用，到期货数据采集，完美实现一套期货交易高频软件开发（也可做虚拟货币交易），既可以使用C++编写策略又可以通过python编写策略（pybind）。
本系统架构设计的特点在最后一章进行了说明，之所以在支持多进程的基础上，又额外支持（跨国，跨省，跨机房）的分布式，是因为有些投资策略有保密的要求，例如：
1. 需要把一个策略分摊在多个不同的期货公司（如果交易股票则是多个不同的证券交易所，交易虚拟货币则是多个不同的虚拟交易所），本系统架构都可以完美支持。2 当然，这样的系统架构可以完美提供股票和期货股指的对冲交易策略，因为使用了不同的IP地址，故他人无法通过大数据进行合并逆向推测策略原理。3. 其他需求
课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的高频交易，自定添加新的股票接口，添加新的虚拟货币交易所。
2021-10-22 11:43:01
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2021年09月江苏省建湖县开发区建设投资有限公司2021年招聘人员冲刺卷(一).docx
2021-10-20 14:04:44
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2021年09月河南济源市水利建设投资有限责任公司招聘强化练习题(一).docx
2021-10-20 14:04:43
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2021年09月河南省许昌市投资总公司2021年公开招聘冲刺卷(一).docx
2021-10-20 14:04:42
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