matlab编写二元函数的计算代码八面体 倍频程中的市场风险衡量 该项目旨在为量化和分析金融投资组合的市场风险提供一个框架。 从长远来看，对风险贡献的见解可实现有效的风险资本分配并提高财务绩效。 最终目标是为大多数金融工具建立完整的估值和风险评估框架，在其中可以计算出风险度量和压力测试对任意投资组合的影响。 因此，仅使用免费软件即可实现最新方法以及轻巧快速的计算。 该代码是用Octave和C ++语言编写的，可立即用于Octave版本4.4.1（最高Octarisk v0.6.0）以及Financial，IO，Struct，Parallel和Statistics软件包。 从Octarisk v0.7.0开始，仅支持Octave 5.2.0或更高版本。 该代码是根据GNU GPL许可的。 更多的信息： 贡献者 斯蒂芬·施洛格（） IRRer-Zins（） 安装 高达Octarisk v0.6.0：您需要4.4.1版中的Octave，并已安装了financial，io，struct，parallel和statistics软件包。 从Octarisk v0.7.0或更高版本开始：您需要版本5

HSBC-美股投资策略-预测神话2.0：美国债券收益率——重新审视误解-2021.1.29-30页

本书主要讲解了量化投资的思想和策略，并借助Python语言进行实战。

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证券行业近期投资观点、三季报及基金持仓总结：市场景气延续，行业持续发展

投资组合优化 • 使用MATLAB 进行投资组合优化和高效前沿。 • 该项目是南安普顿大学COMP6212 计算金融课程，第二学期，理学硕士AI 的一部分作业。

投资组合优化 使用MATLAB比较投资组合优化策略

基于R软件对投资组合进行分析。一个投资模型包括投资的方法，也就是模型的类别（如：均值方差模型，均值—VAR模型，均值—下偏矩模型等）；优化的对象（前面提到的目标函数，如风险最小，收益较大等）；估计风险的方法（如马克维茨提到的利用协方差得到的β值测定风险）等诸多因素。

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