平稳时间序列预测法
时间序列 取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。
2021-09-07 19:31:22
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针对寻找影响市盈率多种因素的困难,提出从市盈率的数据的本身出发,利用B-J时间序列分析方法建立自回归滑动平均模型ARMA,对股票市盈率分析并预测。对皖维高新股票的市盈率的数据实证研究并短期预测,结果表明其预测效果良好。
2021-09-03 11:11:40
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掌握现代谱估计的基本方法，包括ARMA模型、ARMA谱估计,包括SVD-TLS算法等。利用ARMA功率谱估计中Cadzow谱估计子和Kaveh谱估计子来进行谱估计。
2021-06-27 17:44:50
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基于递推最小二乘参数算法的锂电池参数辨识，适合学生及工程人员参考。
2021-06-04 14:01:39
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通过拟合一个ARMA模型来对上证指数的收盘价进行预测，使用的数据是腾讯财经提供的数据，首先进行平稳性检验，其次是进行一阶差分处理，差分后的数据再拟合ARMA模型，再进行ARCH效应检测，拟合GARCH模型，最后进行预测
2021-05-29 16:21:37
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基于ARMA模型和BP网络的时间序列预测模型，杨杰，孙旭东，摘要：本文主要介绍了时间序列和BP网络基础理论以及其预测的应用，并以2006年上证指数的开盘数据为例建立了基于这两种方法的预测模
2021-05-12 16:14:01
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%将训练数据和测试数据转为列向量
[data row data col] size data ;
if data row<data col
data data";
end
dataiddata iddata data ;
%参数如何定
model armax dataiddata [3 3] ;
yp predict model data ;
2019-12-21 21:24:15
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