Matlab
求解偏微分的代码Heat
和
Black-Scholes
偏微分方程的有限差分法的
MATLAB
和
Python
实现
这些代码实现了有限差分法的数值方法来求解
Heat
PDE
和
Black-Scholes
PDE。
具体而言,Black-Scholes
PDE
的代码旨在为普通期权定价,例如欧洲和美国的看涨和看跌期权。
该算法在
Python
和
MATLAB
中实现,Python
代码属于面向对象学科,使用
Numpy
处理矩阵。
此外,Python
和
MATLAB
代码都允许用户编写自己的函数,将其放入代码中以设置有限差分网格的边界条件。
该代码提供了示例用户生成函数,用于为
Python
代码和
MATLAB
代码设置边界条件。
Python
对象还在
Python
类中实现了特殊方法,以使其可切片(
__getitem__()
)和可打印(
__repr__()
)
请在
README.pdf
文件中找到详细的数学解释,因为
Github
不支持
Latex
公式。
作者:鲁瑞南
参考:
[1]Brandimarte
P.
金融经济学中的数值方法:基于M
2023-02-16 22:38:21
1.55MB
系统开源
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