蒙特卡洛欧洲期权定价模型
这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分：
模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍
查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证，并将图表显示给演示者
演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法，反之亦然。 模拟完成后，它负责为两个图表生成序列
模拟器
Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例，并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量，这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价，mu和sigma，以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度
2021-09-17 02:23:25
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二叉树
该项目旨在为二项式树定价，并通过更改树参数来观察定价准确性。 此外，还出于比较目的而实施了蒙特卡洛模拟。
2021-07-05 10:27:54
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该函数根据 Heston 和 Nandi(2000) 的 GARCH 期权定价公式计算看涨期权的价格。 该函数的输入是：标的资产的当前价格、执行价格、标的资产的无条件方差、到期时间（以天为单位）和每日无风险利率。
2021-07-05 09:17:34
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