In the field of modelling it is easier to find academic papers, guidelines tailored to specific disciplines and handbooks of numerical simulation rather than plain textbooks of broad appeal. The various academic communities go about modelling largely independently of each other. Is this an indication that modelling is not a science but a craft, as argued by epistemologists? In other words, is it because it is impossible to define a single set of rules to encode natural or man-made systems into sets of mathematical rules called models

这是我的个人档案的回购，其中包括有关我和我的技能的简短摘要。

异常检测风险 在对金融风险度量和收益执行异常检测的5个模型之间的比较。 这些实验是学位项目“投资组合风险管理异常检测”的一部分，可以在Simon_Westerlind_Masters_Thesis.pdf或上找到。 先决条件 安装 。 安装conda要求 conda install --yes --file requirements.txt 安装软件包。 否则，ARMA-GARCH将不起作用。 安装 。 复制存在于./htm中的returns_and_risk文件夹并将其放置在/ nupic / examples / opf / clients /中 跑步 要运行EWMA，ARMA-GARCH，LSTM和HardLimits，请运行 python garch_long.py 在./garch文件夹中。 之后运行 python run.py --plot 可以在/ nupic /

本文提出了证券投资组合的一个新模型。该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系，并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理，建立了证券投资组合的随机规划模型。利用机会约束规划方法，我们研究了将所建立的随机规划模型转化为普通光滑优化问题求解的方法，得到了该类问题求解的有效途径。

投资组合优化：从 Markowitz 到遗传算法(python代码)

基于随机微分博弈的最优投资组合，罗琰，杨招军，本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用，自然是博弈的“虚拟”对手，通�

此代码绘制有效边界并根据均值方差、均值半方差和均值风险度量计算最佳投资组合。 此代码只能使用 2 个资产。 该代码从 excel 文件加载数据，该文件包含每个资产回报的一列（无日期）。 使用历史模拟方法计算的VaR。

人工智能-机器学习-结构可靠度计算方法及灵敏度分析研究.pdf

Copula模型在股票投资组合中的应用研究

大数据-算法-金理财系列集合资产管理计划投资组合分析.pdf