对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更强，能有效地管理投资风险．
2022-01-19 10:58:46
544KB
1
65家公司融资143.6亿元；聚合分期平台乐分呗获数千万元战略投资.pdf
2022-01-18 09:04:34
1.4MB
通信行业2022年投资策略-5G融合赋能下游应用生态-新基建投资机会.pdf
2022-01-18 09:03:48
3.38MB
2021年定增市场回顾暨2022年预期：融资明显升温，投资分化加剧.pdf
2022-01-17 14:04:34
1.35MB