K_均值
在这个项目中,我旨在通过随机和加号初始化方法重新创建无监督的机器学习k均值聚类技术,然后在stat arb交易模型中使用此类的原理来查找非传统货币对。
去做:
测试stat arb strat与以下不同:
Beta回溯期
Z分数进入和退出阈值
遍历集群并生成具有多对位置的投资组合
探索使用批处理API调用来检索库存数据
在点差z分数= 3 sigma时实施止损功能
可以将此与重新执行的ADF配对以检查基本假设是否已被废除
PCA的功能?
追踪止损
添加离散的位置调整
增加$值止损/获利
探索动量作为贸易标准的额外验证层
每日更新的投资组合摘要
IEX和EDGAR API每日拉动以保持基本集群信息为最新
性能指标:
复合年增长率
夏普
卡尔马
最大跌幅
最大跌幅持续时间
夏普假设高斯回归。 这就是为什么使用最大跌幅来揭示尾部风险的原因。 计算投资组合风险和
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