股票买卖最佳时机leetcode 项目前提 该项目探索了使用监督式机器学习模型以基本面和技术分析数据作为输入可以预测未来股票价格的程度。 该项目旨在确定哪种监督机器学习模型，从时间序列多线性回归 (TS-MLR)、循环神经网络 (RNN) 到长短期记忆 (LSTM)，可以以最低的根预测未来股票价格均方误差 (RMSE)。 在这样做的过程中，我们进行了降维和特征选择，深入了解了对预测未来股票价格特别重要的基本面和技术分析数据的类别。 这种洞察力可以整合到选股策略中，并为买卖股票的理想时机提供基准。 该项目将 LSTM 列为表现最佳的机器学习模型，预测未来一个月收盘价的平均 RMSE 为 8.03，预测未来六个月收盘价的平均 RMSE 为 13.45。 动机 投资股票市场往往是最不稳定的投资类型。 因此，我们的项目探索了最小化此类波动的方法之一——分析公司数据以发现股票价格变化的可能趋势。 在此过程中，我们的项目希望这些趋势能够帮助提高投资者的确定性。 理想情况下，最好（最小 RMSE）模型将允许投资者从投资中获利并“击败市场”。 我们项目的意义有两个方面。 首先，它提供了对影响股票价格的

使用LSTM +CNN对EGG 进行分类预测，一维CNN提取数字信息特征，LSTM 进行分类预测

对金融时间序列的建模，第一列数据为预测项

Time series forecasting using LSTM.

基于LSTM的流量预测 该项目旨在通过的前端，将LSTM用于流量预测。 超参数优化用于查找网络的最佳参数集。 用法 跑步： pip install -r requirements.txt 然后编辑以便它使用您自己的网络参数。 它将尝试将超参数结果存储在mongodb中。 您可以使用查看它们。 请记住，这仅用于实验，不适用于生产。 使用以下命令运行： python main.pymain.py CSV格式应为以下格式： timestamp,16,17,18,19,20,21 2011-12-31 23:55:00,4,6,8,13,3,0 2012-01-01 00:00:00,

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使用长短期记忆模型（LSTM）预测股票

Lstm进行时间序列预测，预测股票数据，按日的数据

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