L-BFGS-B 是一种优化算法,全称为 Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno with Bounds,主要用于解决带有边界约束的非线性优化问题。在FORTRAN语言实现的L-BFGS-B代码中,它采用了有限内存版本的BFGS(Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno)算法,这种算法在处理大规模问题时比原始BFGS更高效,因为它只需要存储有限数量的向量来近似Hessian矩阵。
BFGS算法是基于拟牛顿法的一种优化方法,通过迭代更新一个正定的Hessian矩阵近似来逼近目标函数的二次近似。在每一步迭代中,BFGS会根据梯度的变化来更新这个近似Hessian,以指导搜索方向的选择。L-BFGS-B则在此基础上加入了边界约束处理,使得优化过程可以在指定的参数空间范围内进行,这对许多实际问题如物理、化学、工程中的优化计算非常有用。
在FORTRAN实现中,L-BFGS-B代码通常包括以下几个核心部分:
1. 初始化:设置初始参数、步长、精度阈值、内存大小等参数。
2. 梯度计算:计算目标函数关于所有变量的梯度,这是BFGS算法的关键输入。
3. Hessian近似更新:利用有限内存存储最近的几次梯度变化,按照BFGS公式更新Hessian矩阵的近似。
4. 方向搜索:根据更新的Hessian近似和梯度,找到下降最快的方向,并执行线搜索找到最优步长。
5. 边界处理:确保每一步更新后的参数值都在约束范围内。
6. 终止条件:如果满足预设的优化条件(如达到一定的函数值精度、梯度范数阈值或迭代次数),则停止算法。
在Lbfgsb.2.1这个文件中,包含了L-BFGS-B算法的具体实现。这个版本可能是算法的一个特定迭代版本,可能包含了一些性能优化和改进。使用这个库,开发者可以方便地将L-BFGS-B优化器集成到他们的FORTRAN程序中,解决有约束的非线性优化问题。
在实际应用中,L-BFGS-B常被用在机器学习模型的参数优化,如支持向量机(SVM)、神经网络的权重调整等。此外,在工程设计、最优化问题求解等领域也有广泛的应用。理解和掌握L-BFGS-B算法及其FORTRAN实现对于从事数值计算和优化的科研人员来说是非常重要的。
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