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redtorch 但知行好事，莫要问前程。 在您下载和使用本项目前,请务必阅读相关协议和注意事项 项目简介 项目是基于Java语言开发的开源量化交易程序开发框架。 项目仓库地址： 提示 如果你看到当前这段话，说明那你正在浏览的是1.0.0版本分支 。 此分支大幅精简了0.3.0版本中的通讯协议，增加了HTTP WebSocket混合RPC模式， 这极大的改善了性能，但是通讯模型理解难度增大; 此外，这个分支修复了大量拼写错误、 优化了Desktop模块的渲染方式、修复了诸多BUG、修改了接入认证方式。 由于改动幅度较大,尚未经过充分测试,请谨慎使用。 Web页面和Python客户端对应的1.0.0分支也已经发布，与0.3.0不兼容。 下一个版本1.1.0计划实现基于Zookeeper的HA，此版本已经提前准备了HaSession模块。 开发语言 Java 项目文档 此项目仅供代码相互学习，

.NET写的量化交易程序，内附操作说明文档。通过模拟鼠标操作完成股票的自动交易。.NET写的量化交易程序，内附操作说明文档。

CTP_API接口说明文件，包括6.3.15chm和6.3.19chm两个版本，可用于CTP程序参考。欢迎大家讨论交流，共同学习！！！【云量网_智能金融实验室】

量化交易平台技术架构的研究与设计，杨晓婷，潘维民，策略交易者目前在国内占比相对于欧美来说非常低。编程技能欠缺、信号评价无从验证、信息分散等问题严重阻碍了策略交易在国内的发

文件密码：12345687 某香港大神的程序化交易干货分享： 1. 如何分解某个指标？ 2. 如何利用标准化指标使参数自适应？ 3. 如何利用价格维度而不是时间维度来排除市场噪音？ 4. 如何围绕一个成本中枢来寻找不同形态结构？ 5. 如何构造双自适应通道 6. 常见的资金管理模型本质 PS：本文更多的是分享大神思路，而非死板的做空交易代码编写，文章引导你思考，思考这样做的方法有何意义。

假设我们现在有策略A，在股票a的历史数据上进行回测后，发现能够取得稳定收益。但是我们有很长时间要等待股票a达到买入条件后，才能进行买入。这是对时间成本的严重浪费。 策略A可以在股票a上获得良好的收益，但是可能无法在股票b，c……上取得良好表现。 我们可以尝试做这样的改进：在股票a，b，c……的历史数据上分别进行策略回测，找到一个能够稳定收益策略B，来避免时间成本浪费的问题。但是这样仍然存在问题，在等待股票a出现买点的时候，股票b，c……的买点可能也没有出现。因此对所有股票依次做单独的策略回测，不足以验证策略的优劣。 鉴于以上问题，我们在验证策略时，需要对多只甚至全部的股票同时进行回测。本文基于

更好的帮助自己炒股（亏钱-。-） 2021-01-28更新一波 目前正在运行重构项目代码，目录结构可能与下面描述某些出入，后期会慢慢更新修改，感谢大家的关注与支持。 datahub /数据采集部分 fund /基金相关的分析部分 trader /交易部分 本人业余投机者（韭菜）一枚，码农自学量化交易，把经历写成代码推送到github。代码和策略会一直保持更新. 补充： fund / fund_share_update.py上交所，深交所基金场内基金份额监控 fund / fund_share_monitor.py

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