蒙特卡罗期权
CUDA C++ 中期权定价的蒙特卡罗模拟。 目前支持香草欧洲电话。
使用说明
编辑源代码以设置合约参数。 假设 CUDA 工具包是从 NVIDIA ( ) 安装的，编译
nvcc -o mc.o montecarlo.cu
命令行参数： -b blocks设置总-b blocks数（每个运行 1024 条轨迹），默认为 200 -m max per partition设置每次内核调用的最大块数，默认为 500 -N time steps设置每个轨迹的时间步数，默认为 500 --help打印有效参数的列表
内核超时
内核超时存在问题。 如果运行此程序的卡还驱动显示器，则运行超过操作系统指定时间的内核将被终止。 为了解决这个问题，我编写了一个块分区系统来将内核调用拆分为顺序运行的较小分组。 默认值为每组最多 500 个块。 此外，使用超过 9000 个时间步长可能需要每组
2022-07-04 17:19:16
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预算matlab代码巴塞尔工具
Basel
Tools是一套GUI应用程序，可以根据Basel
Committee
on
Banking
Supervision提出的Basel
IV监管框架对资本要求进行粗略估算。
当前可以使用以下应用程序：
BaselCCR
：一种用于计算与交易对手信用风险敞口相关的资本要求的工具。
BaselOP
：一种用于计算与运营风险相关的资本要求的工具。
巴塞尔CCR
该工具可以通过执行BaselCCR.m脚本来运行。
基础计算基于内定义的SA-CCR模型，但该应用程序还提供了根据CRR
II欧洲法规框架使用Simplified
SA-CCR计算对手方信用风险敞口的选项。
巴塞尔协议
该工具可以通过执行BaselOP.m脚本来运行。
基础计算基于内定义的SMA模型。
该应用程序提供了将SMA资本要求与由“
Basic
Indicator
Approach
，“
Standardised
Approach和“
Alternative
Standardised
Approach定义的过时的《
Basel
II方法产生的资本要求进行比较的机会。
要求
所需的最低M
2022-06-25 18:39:26
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