MonteCarloOptions:CUDA C++中期权定价的蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗期权 CUDA C++ 中期权定价的蒙特卡罗模拟。 目前支持香草欧洲电话。 使用说明 编辑源代码以设置合约参数。 假设 CUDA 工具包是从 NVIDIA ( ) 安装的，编译 nvcc -o mc.o montecarlo.cu 命令行参数： -b blocks设置总-b blocks数（每个运行 1024 条轨迹），默认为 200 -m max per partition设置每次内核调用的最大块数，默认为 500 -N time steps设置每个轨迹的时间步数，默认为 500 --help打印有效参数的列表 内核超时 内核超时存在问题。 如果运行此程序的卡还驱动显示器，则运行超过操作系统指定时间的内核将被终止。 为了解决这个问题，我编写了一个块分区系统来将内核调用拆分为顺序运行的较小分组。 默认值为每组最多 500 个块。 此外，使用超过 9000 个时间步长可能需要每组