这个程序是我研一时写的,是用遗传算法解决TSP问题.源程序中包含多种对比操作,有不同选择方法的代码,也有不同交叉方法.这里采用的交叉方法是改进的交叉方法.性能很好.里面还有PPT演示文档
2021-04-29 14:10:10
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PortOpt [Portfolio Optimizer]是一个C ++程序（具有Python绑定），实现了Markowitz（1952）平均方差模型，该模型具有针对风险的代理线性无差异曲线，以便找到处于风险中的最优资产组合。 您必须提供PortOpt（在文本文件中，或者-如果使用api-使用您自己的代码），资产的方差/协方差矩阵，平均收益和代理商风险偏好。 它返回组成最佳投资组合的资产份额向量。 为了最大程度地减少方差，它在内部使用QuadProg ++，该库通过主动集对偶方法来实现Goldfarb和Idnani算法，以解决（凸）二次规划问题。 该解决方案非常有效，因为它可以在几秒钟内解决数十万个投资组合问题。 PortOpt作为文本/控制台工具运行，因此可以轻松地在您自己的脚本中使用。
2021-04-29 13:04:54
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组合优化手册 旅行商问题 整数规划问题 车辆路径问题 元启发式学习 遗传网络算法 禁忌搜索算法 粒子群优化算法
2021-04-28 22:01:06
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