PortOpt:使用Markowitz（1952）均值方差模型的投资组合优化器-开源
PortOpt [Portfolio Optimizer]是一个C ++程序（具有Python绑定），实现了Markowitz（1952）平均方差模型，该模型具有针对风险的代理线性无差异曲线，以便找到处于风险中的最优资产组合。 您必须提供PortOpt（在文本文件中，或者-如果使用api-使用您自己的代码），资产的方差/协方差矩阵，平均收益和代理商风险偏好。 它返回组成最佳投资组合的资产份额向量。 为了最大程度地减少方差，它在内部使用QuadProg ++，该库通过主动集对偶方法来实现Goldfarb和Idnani算法，以解决（凸）二次规划问题。 该解决方案非常有效，因为它可以在几秒钟内解决数十万个投资组合问题。 PortOpt作为文本/控制台工具运行，因此可以轻松地在您自己的脚本中使用。
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