它是第 1 章的一部分
VaR 和 CVaR 说明
2022-12-18 03:33:52
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运用蒙特卡罗模拟法计算单边的风险价值VaR
2022-12-02 13:59:30
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（1）自回归（AR）
（2）移动平均线
（3）自回归移动平均线
（4）自回归综合移动平均线（ARIMA）
（5）季节性自回归综合移动平均线 (SARIMA)
（6）具有外生回归量的季节性自回归综合移动平均线 (SARIMAX)
（7）带有 ARIMA 误差的回归模型
（8）向量自回归（VAR）
（9）GARCH 模型
（10）Glostan、Jagannathan 和 Runkle GARCH 模型
2022-11-28 16:26:01
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本文应用的动态优化投资组合模型是在VaR的约束下，调整投资组合的配置，使期望收益达到最大。基于投资组合中每一种资产的收益率序列，模型在不断变化的数据窗口下，首先估计模型参数，然后求解优化模型，得到每日投资组合中风险资产在VAR约束下的最优配置和借贷比率。这种方法对构筑新的风险资产投资组合的决策，以及对已有投资组合中资产配置的优化具有重要的指导意义。选取中国A股市场的4只股票，在收益率服从正态分布的假定下，确定投资组合中的资产配置以及借贷比率，并且讨论了模型参数的敏感性。
2022-11-07 15:05:42
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var模型的实现。针对var模型的算法，估计模型的参数。并对其进行检验
2022-10-31 09:27:54
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用于估计MSVAR模型，是利用OX软件进行估计
2022-10-19 22:38:07
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