xBacktest: 基于C++的国内期货交易策略回测系统
架构
xBacktest是一个使用C++编写的期货交易策略回测系统,它借鉴了PyAlgoTrade的设计,采用事件驱动架构。
功能
xBacktest支持以下功能:
支持多策略、多合约、多周期组合
支持多种性能分析指标
内置多种技术指标,可外接TA-Lib
支持策略参数寻优,支持遗传算法寻优
抽象DataSeries接口,方便用户使用
策略编写使用事件驱动模式
说明
xBacktest已停止开发,其存在的主要问题是过度设计。回测系统如果考虑太多现实中不常用的需求,会导致不必要的复杂性。
改进版本的回测系统被集成到AlgoSE算法策略引擎中,实现回测与实盘接口的完全一致。
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