matlab马科维茨代码动量交易优化
财务优化建模的最终项目
在这个项目中，我们结合了简单的动量交易策略和Markovitz投资组合优化。
在确定多头/空头股票清单之后的每个重新平衡日，我们将此股票清单放入markovitz
ooptimzation算法中。
为了使我们的策略更加稳健，我们测试了用于简单动量交易的参数以及用于投资组合优化的适当预期收益和协方差矩阵。
要查看源pdf，请点击链接：
代码文件夹包含我们在项目中使用的所有代码依赖项
主要文件：
长短
它是进行所有回测的主要matlab文件，其中包括零融资投资组合再平衡算法。
选择参数和时间段进行回溯测试，回报投资组合绩效和累积回报图。
单位
依赖文件包含要插入markvovitz算法中的用于计算不同的预期收益和协方差矩阵的算法。
cvx_markowitz.m
这是用于我们投资组合优化的markovitz算法
数据文件：
ffdata_m.mat和ffdata_d.mat
法玛法国因素数据，每月和每天
p2data.mat
包含库存数据，302个库存，每月数据和每日数据
stocklist.txt
符合我们要求的公司列表。
2022-06-09 09:50:53
7.55MB
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动量算法改进的BP算法matlab仿真实例，经验证。证 明一个3层的BP网络能够实现任意的连续映射,可以任意 精度逼近任何给定的连续函数 。
2022-05-14 17:28:39
15KB
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可直接运行 基于MATLAB实现的动量叶素理论建立的风力机叶片设计程序，主要用于计算轴向和周向诱导因子.rar
2022-04-21 17:48:34
815B
为了加速网络权重的学习过程的收敛，本文考虑了动量梯度的sigma-pi-sigma神经网络（SPSNN）方法。 动量系数是自适应选择的，证明了相应的弱收敛和强收敛结果。
2022-03-17 21:09:01
206KB
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