二摘代码MATLAB
结构FAVAR
该存储库提供了一个框架,用于在MatLab中实现因子增强的向量自回归(FAVAR)模型。
此外,它还包含我的个人硕士论文的复制代码。
结构
为了从论文中复制图和表,使用了几个脚本:
'Main_PostVolcker.m'构造子样本的结构FAVAR
01:1984-08:2019
'Main_Bernanke.m'为子样本01:1959-08:2001构造FAVAR。
'Main_Forecast.m'使用简化形式的FAVAR进行伪样本外预测和假设检验
'IRFplotsscript.m'绘制根据主要脚本估算的IRF。
该脚本需要执行两个附加脚本:
'Main_Fullsample.m'从完整的01:1959-08:2019样本中估算IRF
'Main_Threshold.m'根据样本01:1959-12:1983和01:1984-08:2019的阈值FAVAR生成IRF
每个脚本中有几个选项可用。
重建伯南克等。
Al(2005)-论文和论文的第2节:
应在“
Main_Bernanke.m”中设置以下选项:
lag
=
13;
VAR滞后百分比
2021-10-19 15:08:09
77.12MB
系统开源
1