二抽取代码MATLAB-FAVAR:我硕士论文的代码

二摘代码MATLAB 结构FAVAR 该存储库提供了一个框架，用于在MatLab中实现因子增强的向量自回归（FAVAR）模型。 此外，它还包含我的个人硕士论文的复制代码。 结构 为了从论文中复制图和表，使用了几个脚本： 'Main_PostVolcker.m'构造子样本的结构FAVAR 01：1984-08：2019 'Main_Bernanke.m'为子样本01：1959-08：2001构造FAVAR。 'Main_Forecast.m'使用简化形式的FAVAR进行伪样本外预测和假设检验 'IRFplotsscript.m'绘制根据主要脚本估算的IRF。 该脚本需要执行两个附加脚本： 'Main_Fullsample.m'从完整的01：1959-08：2019样本中估算IRF 'Main_Threshold.m'根据样本01：1959-12：1983和01：1984-08：2019的阈值FAVAR生成IRF 每个脚本中有几个选项可用。 重建伯南克等。 Al（2005）-论文和论文的第2节： 应在“ Main_Bernanke.m”中设置以下选项： lag = 13; VAR滞后百分比