面板数据模型的预测。 以个体固定效应模型为例，在 EViews 9 个体固定效应回归结果窗口点击 Proc 键，选 make model 功能，将打开一个对话窗。点击 solve 键。在打开的对话窗中可 以 选择静态预测 。如果是动态模型，还可以 选择动态预测 。预测操作结束后，在工 作文件中 将自动生成一组带后缀 0 的变量紧跟在相应变量的后面 。 注意： （ 1 ） 个体固定效应模型的 EViews 9 输出结果中有公共截距项。 写输出结果时， 应与个体常数项相加才是相应个体的常数项的值。 （ 2 ）当对个体固定效应模型选择加权估计时，输出结果将给出加权估计和非 加权估计两类统计量评价结果。 （ 3 ）在选择个体固定效应模型条件下，在 Regressors and AR() Terms （回归 变量与 AR 项）选项框中填不填 c 输出结果都会有公共常数项出现。 （ 4 ） 估计个体固定效应模型时， 如有必要， 可以在 Regressors and AR() Terms （回归变量与 AR 项）选择区的相应选择框中填入 AR 项克服自相关。 （ 5 ） 估计个体时点双固定效应模型和时点固定效应模型时， 不可以加 AR 项。

计量经济学 研究生级计量经济学笔记以及使用Julia语言的嵌入式示例。 要仅获取注释，请单击econometrics.pdf，然后单击页面上方R处的Download（下载），仅下载pdf。 pdf中的链接指向github上的文件，并将在您的浏览器中打开。 运行示例 您需要将此存储库作为Julia软件包安装。 执行以下操作： git将此仓库克隆到存储介质上的某个方便位置 通过执行以下操作将包添加到Julia中：例如， ] add ，例如，如果将其克隆到主目录的git目录中，则可以执行此操作] add ~/git/Econometrics这将安装许多支持包，请耐心等待。 转到计量经济学代码的位置，启动Julia，然后执行[ ] activate .; instantiate ] activate .; instan

ARIMA模型的确认 d 的确定 ： 差分后检查自相关函数，确定序列是否平稳，直到平稳为止。 p、q 的确定：由自相关函数、偏自相关函数确定，或由AIC、SC准则确定。 若自回归过程的阶数为p，则对于j>p应有偏自相关函数αj≈ 0 若移动平均过程的阶数为q，则对于j>q应有自相关函数ρj≈ 0 AIC、SC准则: 选择使准则值达到最小的模型阶数。

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