股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货住址交易数据的实证分析.pdf
2021-10-09 11:01:07
1.68MB
matlab画三维曲线的代码漂移模型
模型发明人：Raphael
Douady教授
策略工程师：夏雨轩
日期：2018/06/10
注意：该程序只是有关回测系统的小演示（不是整个策略）。
表现：
！[]（Drift
Performance.png）
指标
价值
无风险利率
0.50％
最初的
$
3,000,000
投资比例
30％
表现
24.09％
毛利
13.38％
最大恢复
48.04166667
挥发性
11.9％
最低支取
-6.98％
夏普
1.975501601
输入和输出
可以将其视为关于Douady教授开发的excel程序的python实现。
但是具有更好的时间效率和鲁棒性。
此项目是为了替代旧的excel反向测试系统。
并且所有列都可以在excel文件中找到“
TradesResult
2017Drift_new
position_with
spot
unfrozen
duration_Raphael_2.xlsm”
系统输入是一个类似以下的数据框，我们可以轻松地在原始的matlab程序上进行计算。
托尼（Tony）和姚（Yao）教授曾经生成此数据。
约会时间
P
2021-10-07 14:45:41
17.87MB
1
主要特色有：
1、正反向跟单
2、按比例跟单
3、限定品种合约跟单
4、跨期货公司平台多账户跟单
5、一跟多
6、多跟一
7、多跟多
8、实盘跟模拟
9、实盘跟实盘
10、全自动跟单和手动跟单结合。
2021-10-07 08:14:40
6.73MB
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