上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认购和认沽两个类型。 数据下载地址是财富通数据中心 数据用处： 1、日线K线，用于K线图形分析。 2、分析具体技术指标用于分析行情。 数据来源： 上海证券交易所行情数据。 详细说明： 1.代码范围：包括上证50期权所有合约，每个月所有合约一个文件。 2.数据格式：为Csv纯文本格式，如需

融资谈判：估值、期权及股权价值 一般说来，即便是最老练的创业者，在其创业生涯中，很难有超过10次的VC融资经验。相反，一个普通的VC，每年都会直接或间接做5-10个项目的投资。所以，在企业融资谈判的时候，VC是有压倒性的优势的，因为他们有更多经验。这种不平等的地位，最常见的结果就是创业者往往错误地只关注估值的问题，而VC却会对一系列条款全盘综合考虑。 几个术语 在VC融资中，最重要也是最受关注的条款，是所谓的投资前估值（Pre-money Valuation），也就是企业在VC投资之前，值多少钱。“投资前估值”通常被简称为“pre-money”或“pre”，老练的创业者和VC讨论的时候，通常是这个样子的：“我给你pre 6个million怎么样？”“我的产品不错、有客户，我想至少应该是pre 8个million!”跟pre对应的是投资后估值（post-money valuation），简称为“post-money”或“post”。post等于pre加上融资额。即：如果一家企业融资400万，pre-money为600万，post-money就是1000万，VC投400万就可以占40%的股份，创始人团队占60%。 还有一个对价格影响很大的条款是期权池（Option Pool）的大小。大部分企业在VC投资之后，都需要为新招募的、或者是以前的管理团队预留一部分期权，这些人通常需要分配期权，发放期权就会稀释其他股东的股份。尽管是预期要招聘这些人，但很多VC会要求在投资之前，企业就把这些期权预留出来，这样，投资之后，VC的股份就不会被预留的期权稀释了。在上面融资400万，pre-money估值600万的例子中（VC简称为“Pre 6投4”），如果VC要求期权池大小为20%，那么企业的股权结构为：VC的股份比例仍然为40%，20%的未分配期权，管理团队及创始人持有40%。换句话说，管理团队及创始人拿出自己20%的股份，未来分配给要将要招聘的和一些以前的团队。 投资后股权价值 前几天，看到Flybridge Partner的合伙人Jeff Bussgang介绍他们搞了一个术语，叫做“promote”，来帮助创业者了解一个项目背后的真实价值，而不是仅仅关注投资前估值或投资后股权比例。Jeff给“promote”的定义是“VC投资后创始人团队的股份比例乘上公司的投资后估值”，Foundry Group的合伙人Feld Brad将之称之为“创始人投资后股权价值（Founders Post-Deal Ownership Value，即FPDOV）”。Jeff和Feld都认为创始人在与VC谈判的时候，要用“Promote”而不是“pre”作为判断的依据。

欧式看涨期权二叉树代码

预算matlab代码VC-贝叶斯估计 用于使用贝叶斯估计技术估计动态随机一般均衡（DSGE）模型的代码。 这些代码可从以下位置在线获得： 要求 Matlab（R） 使用Matlab（R）R2018a和以下工具箱对代码进行了测试 符号工具箱 统计工具箱 优化工具箱 乳胶 一些工具使用LaTeX来编译某些文档。 大多数LaTeX版本中都包含的epstopdf被某些工具使用。 附加代码和程序包 来自的代码： ， 版本 来自的代码： 用法示例 脚本SetDSGE.m是如何使用此程序包设置模型和估算模型的示例。 设置的主要结构 设置数据输入和输出的文件名 设置参数列表和优先级 设置观察变量列表 设置状态空间变量列表 设置艾德冲击的清单 生成符号变量 构造任何必要的辅助定义（可选） 设定观察方程式 设置状态方程式 以上9个步骤将建立模型。 设置后的贝叶斯估计通过找到使用后的模式前进MaxPost.m ，然后生成MCMC样品，使用MCMC.m 。 估计结果的分析是通过MCMCAnalysis.m完成的。 有关基本选项以及如何更详细地调用步骤序列，请参见示例SetDSGE.m 。 pdf格式的报告是在

二叉树 该项目旨在为二项式树定价，并通过更改树参数来观察定价准确性。 此外，还出于比较目的而实施了蒙特卡洛模拟。

该函数根据 Heston 和 Nandi(2000) 的 GARCH 期权定价公式计算看涨期权的价格。 该函数的输入是：标的资产的当前价格、执行价格、标的资产的无条件方差、到期时间（以天为单位）和每日无风险利率。

姜礼尚 期权定价的数学模型和方法 介绍期权期货的一本书 很不错

使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N) ****************************************************** ******************************** 输入： S0 - 标的资产的当前价格。 r - 期权有效期内的年化连续复合无风险收益率，以十进制正数表示。 赫斯顿参数： V0 - 标的资产的当前差异eta - 波动率的波动率theta - 长期均值kappa - 均值回归率 罢工 - 期权的执行价格向量T - 期权到期时间，以年表示。 N - 每条路径的时间步数M - 路径数（蒙特卡罗模拟） ***************************

20210628-兴业证券-场外期权系列之五：如何对雪球结构定价？.pdf

雅虎财经刮板 由于Yahoo不断更改其库存平台，因此该程序无法维护并且不再有效 Yahoo Finance的股价和期权合约数据的Python抓取工具