该软件包允许您使用短视、买入并持有或动态策略计算简单的投资组合权重。
为了演示如何使用简单的投资组合优化技术，基于不同的视野模拟了多条路径。 这将为用户提供使代码适应其自身偏好的灵活性。 在本教程中，我们复制了离散时间贝尔曼方程的一些特征。 参见 Li 和 Ng (2001) 和 Van Binsbergen (2007)。
以下假设是相关的： - 在回报和无风险利率 'rf' 之间进行权衡-权重限制在0到1之间。
为了计算最佳投资组合，我们使用以下三个步骤： 1.模拟资产收益率和预测变量的“ k”期的“ n”个样本路径2.设置投资组合网格（在功能内部完成） 3.计算最佳投资组合
参考：
BF迪瑞斯。 投资组合管理。 计量经济学会，2012 年。讲座 FEM21010。
D. Li 和 WL。 Ng，2001 年，最佳动态投资组合选择：多期均值方差公式，数学金融，第 10 卷（
2022-02-21 08:35:38
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matlab开发-同时特征选择和权重解决方案多目标优化方法。一种增强分类器性能的特征选择和加权算法。
2022-02-16 16:12:07
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流程管理最终希望提高顾客满意度和公司的市场竞争能力并达到提高企业绩效的目的。依据企业的发展时期来决定流程改善的总体目标。在总体目标的指导下，再制定每类业务或单位流程的改善目标。
2022-02-07 17:42:23
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2022-02-05 19:01:02
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2022-01-26 20:50:10
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