机器学习的时间序列预测
一组预测时间序列的不同机器学习模型,具体来说是给定货币图表和目标的市场价格。
要求
必需的依赖项: numpy 。 其他依赖项是可选的,但是为了使最终模型更多样化,建议安装以下软件包: tensorflow , xgboost 。
经过python版本测试:2.7.14、3.6.0。
取得资料
有一个内置的数据提供程序,可以从获取数据。 目前,所有模型都已通过加密货币图表进行了测试。
提取的数据格式是标准安全性:日期,最高,最低,打开,关闭,交易量,报价量,weightedAverage。 但是模型与特定的时间序列特征无关,并且可以使用这些特征的子集或超集进行训练。
要获取数据, 从根目录运行脚本:
# Fetches the default tickers: BTC_ETH, BTC_LTC, BTC_XRP, BTC_ZEC for all time periods.
$ ./run_fetch.py
默认情况下,将提取Poloniex中所有可用时间段(天,4h,2h,30m,15m,5m)的数据,并将其存储在_data目录中。 您可以通过命令行参
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