郑州大学随机信号处理大作业 附程序， Yule-Walker法、Burg法、协方差法进行AR模型的功率谱估计。楼主拿了90+、4.0。
郑州大学随机信号处理大作业 附程序， Yule-Walker法、Burg法、协方差法进行AR模型的功率谱估计。楼主拿了90+、4.0。
1.引
1.引言
功率谱佔计是分析、了解信号所含有用信息的工具,也是信
号内在本质的也一种表现形式,功率谱密度(PSD)两数描述了随
机过程的功率随频礻的分布。其评价指标包括客观度量和统计度
量,谱分辨率特性是客观度量中的重要指标,而统计度量指标则
包括方差、均方误差等。
在频谱分析中主要包含两大类方法:古典谱估计和现代谱估
计。占典谱估计包括周期图估计法和相关法,它们都以傅里叶分
析为理论基础,计算相刈较为简单,但主要存在着分辨率低和性
能不好等问题。现代谱估计采用参数模型化的谱估计方法,通过
构造合适的系统模型,将要分析的随机信号用模型的参数来表示,
将其过程化为某系统在白噪声激劢下的输岀。常用的纯连续谱的
平稳随杋信号模型是有理分式模型,方法主要包括最大熵谱佔计、
AR模型法、MA模型法、ARMA模型法和最大似然法等,其中AR
模型用得较多。在线性估计方法大多是有偏的谱估计方法,谱分
辨率随数据长度的增加而提高。而非线性谱估计方法大多是无偏
的谱估计方法,通常可以获得高的谱分辨率。
本次实验主要利用了经典法中的周期图法和相关法、求解
Yule-Walker方程法、 Levinsη- durbin快速算法以及Bug算法实现
了对信号的功率谱估计。
2.实验原理
2.实验原理
21古典谱估计
相关法谱估计是以相关函数为媒介米计算功率谱,又叫做间接法
它的理论基础是维纳-辛钦定理,其具体实现步骤如下:
第一步,由获得的N点数据构成的有限长序列xn(n)来估计自相关
哟数,即:f(x)
N一1
NAn=0AN(nXN(n+ m)
第二步,由自相关函数的傅里叶变换求功率谱,即Sx(el"
1=-(M-1)
Rx(me/wi
以上两步经历了两次截断第一次是估计RX(m)时仅利用了x(n)的
N个观测值,这相当于对ⅹn)加矩形窗截断。该窗是加在数据上的,
般称为加数据窗另一次是估计Sx(e)时仅利用了从-(M1)到M-1)的
Rx(m这相当于对Rx(m加矩形窗截断将Rx(m)截成(2M1)长,这称为
加延时窗式中RX(m)和分别表示对它们和的估值由于M
2021-06-14 09:03:00
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针对鲁棒Capon波束形成算法中采用牛顿迭代求解对角加载因子时，运算量大且算法旁瓣增益高的问题，提出了一种改进的稳健波束形成算法。首先对干扰协方差矩阵进行重构，然后将重构的协方差矩阵投影到噪声子空间，使期望信号导向矢量在噪声子空间投影最优，最后精确求解对角加载因子。该方法的运算量低于RCB算法中牛顿迭代和最差性能最优（WCPO）算法中凸规划运算，并且提高了加载因子的计算精度。实际仿真结果表明，改进算法有效克服了信号方向估计误差，具有更低且稳定的旁瓣增益，输出信干噪比性能优于现有其他方法。
2021-06-04 10:23:19
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矩阵用matlab代码实现用于以下方面的计算材料：“对大型已实现协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。”
Laurent
Callot，Anders
B.
Kock，Marcelo
C.
Medeiros。
日期29/12/2015
该存储库包含用于计算结果的材料：“对大型实现的协方差矩阵和投资组合选择进行建模和预测。”
由于所涉及计算的复杂性和中间输出的大小，因此当前存储库中的物料不包含保存生成输出所必需的预测结果。
包括本文中使用的所有代码以及原始数据。
数据
数据包含在数据文件夹中。
以CRK开头的文件是R数据文件，其中包含针对不同聚合级别的数据的不同子集的已实现协方差矩阵。
这些是Rdata文件，可以使用R中的命令load('CRK_file_name)
。
我们有1474每日观察，315每周观察和72每月观察。
每行包含一个已实现的协方差矩阵（道琼斯30支股票的465列，道琼斯指数以标准普尔500指数增强的496列）。
通过连接已实现协方差矩阵的上对角线构造行，从而使条目为：var（stock1），cov（stock1，stock2），var（stock2），cov（sto
2021-05-28 14:03:09
84.01MB
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半变异函数和协方差函数将邻近事物比远处事物更相似这一假设加以量化。半变异函数和协方差都将统计相关性的强度作为距离函数来测量。
2021-05-10 16:40:45
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张量飞行动力学使用笛卡尔张量解决了飞行动力学问题，笛卡尔张量在坐标变换下是不变的，而不是吉布斯向量在时变变换下会改变。 排名第二的三个张量起着重要的作用，并且是本文的主题：惯性矩，旋转和角速度张量。 证明了控制参考系移动的新定理，该定理用于从旋转张量导出角速度张量。 作为应用，推导了一般的捷联惯性方程，并研究了惯性张量的时间变化率对导弹动力学的影响。
2021-05-07 10:04:40
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分别用Yule-Walker法、Burg法、协方差法进行AR模型的功率谱估计，并进行比较。
2021-05-07 09:20:07
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本部分为第三部分，整合前两步骤，进行了全流程的注释分析，.m文件可以直接运行。每一条语句都进行了注释，初学者可以有直观的了解。
2021-04-29 12:06:46
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