matlab分时代码局部投影,VAR和相关估计量的仿真研究
Matlab代码,用于脉冲响应估计量的大规模仿真研究,包括局部投影(LP),矢量自回归(VAR)以及这些的几种变体
参考:
,和(2021),“局部投影与VAR:成千上万个DGP的经验教训”(
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,
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)
经过测试:Windows
10
PC(64位)上的Matlab
R2020a
致谢:我们依靠惩罚的LP代码,以及依靠VAR模型求平均的代码。
我们对这两组代码进行了一些修改,以改善其运行时间,而不会影响其数字输出。
我们还使用的动态因子模型代码和数据。
内容
:纸,补充资料和文档
:主纸
:在线补充
:
技术文档
:用于简单分析插图的图
:论文图1
:论文中的图2
:通用脉冲响应估计功能
:贝叶斯VAR
:最小二乘LP
:罚分LP()
:最小二乘VAR(也可以进行偏差校正)
:最小二乘SVAR-IV
:VAR模型平均()
:基于包含动态因子模型(DFM)的仿真研究
:用于执行模拟的主文件
:包含产生结果图和表的文件的文件夹
:DGP摘要统计的图表和表格(本文中的表1和图3)
:偏差,标准偏差,中位偏差和四分位数范围的图(
2022-08-12 12:40:14
3.61MB
系统开源
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