seir模型参数估计

EM（expectation-maximization）算法是Dempster,Laird和Rubin(DLR)三个人在1977年正式提出的.主要是用于在不完全数据的情况下计算最大似然估计。ppt中包含以下内容： 算法介绍 EM算法 GEM算法性质 EM算法解释 EM不足及改进 作者：尤全增 ultimateyou@gmail.com

离散控制Matlab代码潜在Alpha模型估算代码的文档 作者： Philippe Casgrain 电子邮件： MATLAB和C代码的此集合可用于通过EM算法估算纯跳跃潜在alpha模型中的参数。 有关这些模型和估计算法以及它们在算法交易中的使用的更多信息，请参见[^ fn1]。 注意：在此存储库中找到的许多C代码都是基于的经典HMM的Forward-Backward算法的C / mex实现。 该算法的原始代码以及不同实现方式的比较。 价格过程模型 我们考虑资产价格过程$ S_t $的连续时间模型，该模型由潜在的隐马尔可夫链$ \ Theta $驱动。 我们假设此特定模型的动力学表示为$$ dS_t = \ delta \ left（dN_t ^ +-dN_t ^-\ right）; $ $$，其中$ \ delta> 0 $表示刻度尺寸，而$ N_t ^ \ pm $是具有相应随机强度$ \ lambda_t ^ {\ pm} $的泊松过程。 我们假设强度过程采用如下形式$ $$ \ lambda_t ^ {\ pm} = \ sigma + \ kappa（\ Theta_t-S

Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation （模型参数估计的反问题理论与方法） 作者：(意大利)(Albert Tarantola)塔兰托拉 PDF格式，英文。

AR 模型参数估计完整代码 附代码详细说明

EM算法在混合正态分布模型参数估计中的应用研究.docx

使用 MLE 和卡尔曼滤波器估计 Schwartz-Smith (2000) 论文（商品价格的短期变化和长期动态）中提出的 2 因子模型的模型参数。 然后根据估计的参数生成两个因子。 此代码允许用户根据提供的每日数据轻松选择不同的数据频率，在提供的总数据集的子样本上估计模型，在估计中从提供的数据集中添加或删除一些未来合约，选择初始猜测为参数和初始状态。 此代码还运行几何布朗运动模型和用作基准的 Ornstein-Uhlenbeck 模型的估计。 然后将 Schwartz-Smith 2 因子模型通过 Log-L 分数、LR 检验和 p 值以及生成的未来曲线与观察到的曲线之间的误差统计（平均误差、平均绝对值）与两个一因子模型进行比较误差，误差的标准差）。 这两个状态变量最终呈现在图表中（参见屏幕截图）。 编写此代码是为了在我的硕士学位论文中进行研究： http : //www.lun

基于SVD_TSL算法的ARMA模型的参数估计

模式识别-贝叶斯估计—手写数字概率模型参数估计与识别代码，附带测试集和训练集，带有详细注释及各部分具体流程分类和说明。有利于读者弄懂原理和具体流程

matlab 均方误差的代码 Kalman filter estimation Email: autuanliu@163.com ！！！本库的所有文件，作者保留一切版权，在未经作者许可，请不要擅自使用或者发表！！！ Docs Notes: 所有的原始数据文件可以使用data目录下的matlab代码生成 本库包含四种自回归模型系数估计的算法 FROLS bi-KF FROKF（暂未发表，但可用, 引用请联系作者） bi-KF-SGD（暂未发表，但可用, 引用请联系作者） 主题 卡尔曼滤波器 自回归模型 系数估计 格兰杰因果 FROLS（Forward-Regression Orthogonal Least Square） FROKF（暂未发表，但可用, 引用请联系作者） SGD 编程语言 Matlab Python FROKF 系数估计 FROKF 效果示意 估计系数的均值比较 估计系数的方差比较 估计系数的误差比较 安装 pip install kalman-estimation 1 Theory 1.1 线性一维系统 1.1.1 系统表示 $$x_k=ax_{k-1}+bu_k+w_