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Pareto-Beta跳扩散
期权定价模型
的校正
为校正Pareto-Beta跳扩散
期权定价模型
,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.
2024-07-14 21:04:15
721KB
模型校正
优化方法
期权定价
快速傅立叶变换
1
19
期权定价模型
介绍[金融计算与建模].ppt
19
期权定价模型
介绍[金融计算与建模].ppt
2022-07-13 13:09:01
632KB
考试
大数据-算法-随机二叉树
期权定价模型
及模.pdf
大数据-算法-随机二叉树
期权定价模型
及模.pdf
2022-05-08 09:09:00
5.72MB
big
data
算法
文档资料
支付红利下
期权定价模型
的一类高精度并行差分方法
支付红利下
期权定价模型
的一类高精度并行差分方法,赵卫娟,杨晓忠,本文给出支付红利下
期权定价模型
的交替三点组显式(Alternating Three Points Group Explicit,AGE-3)差分方法。在改进的Saul'yev不对称差分格式基础
2022-05-04 16:13:13
915KB
首发论文
1
H93模型.ipynb
期权定价模型
之Heston模型,模型参数校准,定价。
2022-01-09 09:02:42
105KB
期权定价模型
Heston模型
参数校准
1
Merton_76模型.ipynb
Merton模型定价过程(数值积分定价、快速傅里叶定价、蒙特卡洛模拟定价)的具体实现及模型的参数校准。
2022-01-08 09:04:22
159KB
期权定价模型
Merton模型
BS模型
参数校准
1
期权定价模型
期权定价模型
,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便
2021-09-21 03:18:30
32KB
期权定价模型
1
MonteCarlo:使用蒙特卡洛模拟的基本欧洲看涨
期权定价模型
-源码
蒙特卡洛欧洲
期权定价模型
这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲
期权定价模型
,使用C#编写,并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分: 模拟器这是适用于应用程序的模型,下面将详细介绍 查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证,并将图表显示给演示者 演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法,反之亦然。 模拟完成后,它负责为两个图表生成序列 模拟器 Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例,并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量,这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价,mu和sigma,以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度
2021-09-17 02:23:25
26KB
C#
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期权定价的数学模型和方法 姜礼尚 2003
姜礼尚 期权定价的数学模型和方法 介绍期权期货的一本书 很不错
2021-07-02 21:19:36
8.47MB
期权
定价
模型
方法
1
用模拟退火算法估计heston
期权定价模型
参数.zip
heston
期权定价模型
在进行期权定价时,需要填入五个已知参数。这五个参数需要达到定价误差最小,因此这本质上是一个误差极小化问题。本文使用模拟退火算法估计heston模型的五个参数。该压缩包中包含所有的python代码文件和所使用的期权数据。
2021-06-25 09:13:27
63KB
模拟退火算法
1
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