matlab生成维纳过程代码sdeint
Ito或Stratonovich
SDE的数值积分。
概述
sdeint是一组用于整合Ito和Stratonovich随机常微分方程(SODE)的数值算法。
它具有简单的功能,可以按与scipy.integrate.odeint()或MATLAB的ode45类似的方式使用。
已经存在一些提供Euler-Maruyama和Milstein算法的python和MATLAB软件包,以及其他一些软件包。
那我为什么还要再做一个包装呢?
这是因为用更好的方法进行了25年的进一步研究,但是由于某种原因,我找不到任何开源参考实现。
甚至不包括Kloeden和Platen在1992年发布的那些方法。因此,我将致力于在此处逐步添加一些改进的方法。
这是python中的原型代码,因此不是为了速度。
需要速度时,以后可以随时使用C中的循环重写这些内容。
警告:这是一个早期的预发行版本。
等待版本1.0。
错误报告非常欢迎!
职能
伊藤方程dy
=
f(y,t)dt
+
G(y,t)dW的itoint(f,
G,
y0,
tspan)
Stratonovich方程dy
2021-10-13 15:15:53
42KB
系统开源
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