论文研究-基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究.pdf,  本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础, 结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板与创业板市场之间的风险溢出效应.结果表明, 中小板与创业板市场之间存在双向风险溢出效应, 且中小板市场对创业板市场的风险溢出效应强于创业板市场对中小板市场的风险溢出效应. 此外, 文章还分析了波动冲击对中小板与创业板的影响. 最后, 本文为风险监管以及投资者在中小板与创业板之间进行资产配置提供了建议.

使用脉冲响应函数以及方差分解的方法组合实现广义预测误差方差分解的方法，构建风险溢出矩阵，从而更好的衡量各个个体间的影响

通过var模型获得残差的协方差计算，利用乔里斯基方差分解技术进一步将其转换为下三角矩阵，可以用于计算变量间的风险溢出效应

论文研究-中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法.pdf,  基于信息溢出视角，采用溢出指数和复杂网络方法，从静态和动态角度测度我国金融市场风险溢出的强度和方向，识别危机中的风险中心及演化. 研究表明，我国金融系统风险溢出具有波动性、不确定性及不对称性，整体联动能力较强；各市场滞后效应明显；市场受到冲击时接受风险的程度与其对外溢出风险的程度呈相反变动趋势；货币市场尤其是回购市场是金融系统的风险中心，对外风险溢出效应最强，但在危机发生时相对减弱，而金属、股票、房地产等市场在危机时的风险溢出作用显著增强；债券和外汇市场被动接受风险的能力最强.