马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR模型)在金融时间序列分析中的应用及其操作流程。文章分为五个主要部分:软件准备、数据导入、操作过程、图形制作和模型形式选择标准。首先,介绍了支持MS-VAR模型的常用软件,如EViews和Stata。其次,强调了数据清理和格式化的重要性,确保数据的时间序列格式无误。然后,逐步讲解了模型参数设置、数据预处理、模型估计和诊断检验的具体步骤。接下来,展示了如何生成区制转换图、脉冲图和模型预测图等多种图形,以直观呈现模型结果。最后,讨论了如何选择最优的区制数和模型形式,通过比较不同模型形式的估计和预测结果,结合统计检验和信息准则来确定最佳模型。 适合人群:从事金融时间序列分析的研究人员、经济学家、金融分析师以及对MS-VAR模型感兴趣的学者和技术人员。 使用场景及目标:适用于处理年度、半年度、季度、月度等不同频率的经济和金融数据,旨在提高对金融市场动态变化的理解和预测能力。 其他说明:文中提供了详细的步骤指导和图形化工具,有助于读者快速上手并掌握MS-VAR模型的实际应用。
2025-08-20 20:34:57 5.66MB
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2022-08-21 00:18:16 424KB 金融时间序列分析
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MATLAB 是优秀的数学计算工具, 本文阐述并举例说明如何利用MATLAB 来对金融时间序列进行分析及建模。
2022-02-18 11:56:55 338KB MATLAB 金融时间序列分析
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时间序列分析及应用:R语言(原书第2版),市面上很好的一本书,pdf版,希望大家能受益
2022-01-13 15:42:20 33.52MB 金融 时间序列分析 计量经济学 量化
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金融时间序列分析(Tsay)数据及部分代码,主要是数据
2021-09-13 23:00:38 3.69MB 时间序列
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北京大学内部的金融时间序列讲义,很经典的金融时间序列资料。是基于R语言讲述的,体系特别完整。做LSTM,RNN等神经网络模型时可以参考。
2021-04-26 18:26:30 6.17MB 时间序列 量化交易 股票价格预测
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第一部分:http://download.csdn.net/download/stivensss/10223176,这个是第二部分
2020-01-29 03:11:08 70.47MB 金融时间序列
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金融时间序列分析(中文第3版),所有文件分为三部分,请分别下载(csdn限制文件大小)
2020-01-29 03:11:08 80.79MB 金融 时间序列
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金融时间序列分析(中文第3版),金融时间序列分析(中文第3版)
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