BP滤波的操作 在EViews中，可以使用 Band-Pass 滤波对经济时间序列进行趋势循环分解。在序列对象的菜单中选择 Proc/ Frequency Filter，显示图2.13所示的对话框。 图2.13 频率滤波对话框

4.Holt-Winter加法模型（三个参数） 该方法适用于具有线性时间趋势和加法模型的季节变差。yt 平滑后的序列 由下式给出 其中：at 表示截距，bt 表示斜率， at + bt k 表示趋势，St 为加法模型的季节因子，s 表示季节周期长度，月度数据 s =12，季度数据 s = 4。需要用简单的方法给出季节因子的第一年的初值，以及截距和斜率的初值。

经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法,高铁梅eviewss教材

论文讲述贝叶斯时间序列预测模型及其应用研究