【金融时间序列预测】基于ARMA模型与MATLAB实现的股票价格预测系统： 项目介绍 MATLAB实现基于自回归移动平均模型（ARMA）进行股票价格预测的详细项目实例（含模型描述及部分示例代码）

内容概要：本文详细介绍了一个基于MATLAB实现的自回归移动平均模型（ARMA）用于股票价格预测的完整项目实例。项目涵盖从数据获取、预处理、平稳性检验、模型阶数确定、参数估计、模型拟合与残差分析，到样本外预测、结果可视化及模型优化的全流程。重点阐述了ARMA模型在金融时间序列预测中的应用，结合MATLAB强大的计算与绘图功能，系统展示了如何应对股票数据的高噪声、非平稳性、过拟合等挑战，并提供了部分代码示例，如差分处理、AIC/BIC阶数选择、残差检验和预测误差计算等，帮助读者理解和复现模型。项目还强调了模型的可扩展性与自动化实现能力，为后续引入ARIMA、GARCH或多元模型奠定基础。; 适合人群：具备一定统计学基础和MATLAB编程经验，从事金融数据分析、量化投资、风险管理等相关工作的研究人员、学生及从业人员（尤其是工作1-3年的初级至中级数据分析师或金融工程师）。; 使用场景及目标：① 掌握ARMA模型在股票价格预测中的建模流程与关键技术细节；② 学习如何利用MATLAB进行金融时间序列分析与可视化；③ 构建可用于量化交易策略开发、投资决策支持和风险预警的预测模型；④ 为深入学习更复杂的时序模型（如ARIMA、GARCH、LSTM）打下实践基础。; 阅读建议：建议结合文中提供的代码片段与完整项目文件（如GUI设计、详细代码）同步运行和调试，重点关注数据预处理、平稳性检验与模型阶数选择等关键步骤，并尝试在不同股票数据上复现实验，以加深对模型性能与局限性的理解。