CoVaR方法介绍
提出了系统性风险的衡量标准：CoVaR，金融系统的风险价值（VaR），以机构陷入困境为条件。 认为一个机构对系统性风险的贡献是CoVaR之间的差异条件
关于受困的机构和机构中间状态的CoVaR。 根据我们对公开交易金融机构领域的CoVaR的估计，我们量化了杠杆等特征的程度，
规模和期限错配预测系统性风险贡献。 我们表明，预测的系统性风险贡献是反周期的，并且基于这些特征预测系统性风险贡献的程度，主张宏观审慎监管。
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