预报误差估计法-系统辨识与建模

辨识建模

预报误差估计法对于模型结构已知的系统，如果我们获得参数的某个估计，则可对输出进行预报，那么用预报误差的大小来衡量参数估计的优劣也是合理的。定义输出估计误差： e(k)=y(k)- (k)，将收敛于e(k)的协方差阵。通常采用的预报误差准则有： J1(θ)=Tr(ΛD(θ)), J2(θ)=log det(D(θ))。可以证明，当e(k)～N(0,Σe)时，若J1(θ)中的Λ取为Λ=LΣe-1，则预报误差估计等价于极大似然估计；

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