状态方程和量测方程-维纳滤波器和卡尔曼滤波器

维纳滤波器

一、状态方程和量测方程要给出卡尔曼滤波的信号模型，先来讨论状态方程和量测方程。图7-11是维纳滤波的模型，信号可以认为是由白噪声激励一个线性系统的响应，假设响应和激励的时域关系可以用下式表示： (7-52) 上式也就是一阶AR模型。在卡尔曼滤波中信号被称为是状态变量，用矢量的形式表示为，在k时刻的状态用表示，在k－1时刻的状态用表示。

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