对数收益率时序图-用R语言进行高频数据分析

对数收益率时序图 da<-read.table("m-ibmsp-2611.txt",header=T) #读入数据 ibm<-log(da$ibm+1) #转换成IBM股票的对数收益率 sp=log(da$sp+1) #转换成标普综合指数的对数收益率 tdx=c(1:nrow(da))/12+1926 #产生时间指数 par(mfcol=c(2,1)) #将作图区域分为两行一列 plot(tdx,ibm,xlab="year",ylab="lrtn",type="l") #作IBM对数收益率图 title(main=' (a) IBM returns') #给出图标题 plot(tdx,sp,xlab="year",ylab="lrtn",type="l") #作标普指数对数收益率图 title(main=' (b) SP index') #给出图标题