主成分的性质-主成分分析—2

主成分分析

主成分的性质 1. 均值 2. 方差为所有特征根之和说明主成分分析把P个随机变量的总方差分解成为P个不相关的随机变量的方差之和。协方差矩阵的对角线上的元素之和等于特征根之和。

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