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上传时间: 2021-10-31 18:18:36
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在EViews中如何估计SVAR模型
在VAR估计窗口中选择:Procs/Estimate Structural Factorization 即可。下面对这一操作进行详细说明:
假设在EViews中SVAR模型为:
(9.8.3)
其中 et ,ut 是k维向量,et 是简化式的残差,相当于前文的t ,而 ut 是结构新息(结构式残差)。A、B是待估计的k k矩阵。简化式残差 et 的协方差矩阵为