在EViews中如何估计SVAR模型-VAR模型使用指导

上传者: 42186579 | 上传时间: 2021-10-31 18:18:36 | 文件大小: 1.7MB | 文件类型: -
VAR
在EViews中如何估计SVAR模型 在VAR估计窗口中选择:Procs/Estimate Structural Factorization 即可。下面对这一操作进行详细说明: 假设在EViews中SVAR模型为: (9.8.3) 其中 et ,ut 是k维向量,et 是简化式的残差,相当于前文的t ,而 ut 是结构新息(结构式残差)。A、B是待估计的k  k矩阵。简化式残差 et 的协方差矩阵为

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