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上传时间: 2022-05-21 17:24:27
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文件大小: 2.6MB
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文件类型: PPT
过分拟合与多重比较
模型的过分拟合可能出现在使用多重比较过程的算法中
多重比较的例子:考虑未来十个交易日股市是升还是降
一个人十次猜测至少正确预测八次的概率是:0.0547
假设从50个股票分析家中选择一个投资顾问,策略是选择在未来的十个交易日做出最多正确预测的分析家。
该策略的缺点是,即使所有的分析家都用随机猜测做出预测,至少有一个分析家做出八次正确预测的概率是:1-(1-0.0547)50=0.9399,这一结果相当高。