DCS:R 中的动态条件评分模型-源码

上传者: 42175971 | 上传时间: 2021-12-22 15:50:20 | 文件大小: 146KB | 文件类型: -
R
控制系统 这个包提供了估计动态条件分数 [DCS] 类模型的功能,由 Harvey & Chakravarty (2008, 2009) 和 Creal, Koopman & Lucas (2013) 提出,同时独立地作为广义自回归分数 [GAS]楷模。 Harvey (2013) 对这些模型的理论进行了全面介绍。 当前版本包中DCS类的模型包括: 高斯 copula GAS 模型(Creal、Koopman 和 Lucas,2013 年); 标记点过程 GAS 模型(Creal、Koopman 和 Lucas,2013); Beta-t-GARCH DCS 模型(Harvey 和 Chakravarty,2008 年); Beta-t-EGARCH DCS 模型(Harvey 和 Chakravarty,2008 年); GAS 波动率模型(Creal、Koopman 和 L

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