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Heston-Volatility-Model:该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权-源码
Heston-Volatility-Model:该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权-源码
上传者:
42157567
|
上传时间: 2022-01-16 02:08:54
|
文件大小: 3KB
|
文件类型: -
MATLAB
赫斯顿波动率模型 该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权。 OptionPriceQuad.m 文件使用正交法,而 FiniteDifference.m 文件使用有限差分法。
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