Stat_Arb_with_K_Means-源码

上传者: 42144201 | 上传时间: 2021-03-11 11:07:03 | 文件大小: 843KB | 文件类型: ZIP
K_均值 在这个项目中,我旨在通过随机和加号初始化方法重新创建无监督的机器学习k均值聚类技术,然后在stat arb交易模型中使用此类的原理来查找非传统货币对。 去做: 测试stat arb strat与以下不同: Beta回溯期 Z分数进入和退出阈值 遍历集群并生成具有多对位置的投资组合 探索使用批处理API调用来检索库存数据 在点差z分数= 3 sigma时实施止损功能 可以将此与重新执行的ADF配对以检查基本假设是否已被废除 PCA的功能? 追踪止损 添加离散的位置调整 增加$值止损/获利 探索动量作为贸易标准的额外验证层 每日更新的投资组合摘要 IEX和EDGAR API每日拉动以保持基本集群信息为最新 性能指标: 复合年增长率 夏普 卡尔马 最大跌幅 最大跌幅持续时间 夏普假设高斯回归。 这就是为什么使用最大跌幅来揭示尾部风险的原因。 计算投资组合风险和

文件下载

资源详情

[{"title":"( 12 个子文件 843KB ) Stat_Arb_with_K_Means-源码","children":[{"title":"Stat_Arb_with_K_Means-main","children":[{"title":"notebooks","children":[{"title":"k_means_cluster_random_cnt.ipynb <span style='color:#111;'> 88.15KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"k_means_cluster_++.ipynb <span style='color:#111;'> 93.40KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"stat_arb_clusters.ipynb <span style='color:#111;'> 646.17KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"stat_arb_backtest.ipynb <span style='color:#111;'> 389.91KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"model","children":[{"title":"k_means.py <span style='color:#111;'> 6.59KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"stat_arb_model.py <span style='color:#111;'> 22.29KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"stat_arb_test.py <span style='color:#111;'> 3.38KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"stat_arb_clustering.py <span style='color:#111;'> 2.50KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"scripts","children":[{"title":"test.py <span style='color:#111;'> 1.19KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true},{"title":"main.py <span style='color:#111;'> 1.29KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"README.md <span style='color:#111;'> 1.44KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":".gitignore <span style='color:#111;'> 21B </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true}],"spread":true}]

评论信息

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明