RCoVaRCopula:带Copula的R Code CoVaR-源码

上传者: 42132354 | 上传时间: 2021-08-23 14:07:33 | 文件大小: 25KB | 文件类型: ZIP
R
以分位数CoVaR和分位数VaR评估CoVaR值。 描述 用不同类型的Copula和边际分布计算条件分位数或CoVaR。 在该软件包中,包括了几个双变量系动词族,用于双变量分析。 它提供椭圆形(高斯和学生t)以及阿基米德(Clayton,Gumbel,Frank,Plackett,BB1,SCJ,旋转的Clayton和旋转的Gumbel)copula的功能,以覆盖可能的依赖结构的较大带宽。 作者 Andrea Ugolini \ Juan Carlos Reboredo Noguiera 参考 Reboredo,JC和Ugolini,A.(2016)。 石油价格走势和股票收益的分位数依赖性。 能源经济学,54,33-49。 例子 RCoVaRopula 负载(“ Data_demo.Rdata”)源(“ CoVaR.R”)源(“ DynCopulaCoVaR.R”)源(“ DynCo

文件下载

资源详情

( 6 个子文件 25KB ) RCoVaRCopula:带Copula的R Code CoVaR-源码
RCoVaRCopula-master
DynCopulaCoVaRUpper.R 4.28KB
README.md 2.08KB
Data_demo.RData 20.36KB
CoVaR.R 2.39KB
DynCopulaCoVaR.R 4.02KB
skewtdis_inv.R 1.70KB
[{"title":"( 6 个子文件 25KB ) RCoVaRCopula:带Copula的R Code CoVaR-源码","children":[{"title":"RCoVaRCopula-master","children":[{"title":"DynCopulaCoVaRUpper.R <span style='color:#111;'> 4.28KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"README.md <span style='color:#111;'> 2.08KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"Data_demo.RData <span style='color:#111;'> 20.36KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"CoVaR.R <span style='color:#111;'> 2.39KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"DynCopulaCoVaR.R <span style='color:#111;'> 4.02KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"skewtdis_inv.R <span style='color:#111;'> 1.70KB </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true}],"spread":true}]

评论信息

  • qq_42862384 :
    用户下载后在一定时间内未进行评价,系统默认好评。
    2021-08-13

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明
服务器状态检查中...