lassovar:用Lasso估计和预测VAR模型-源码
拉索瓦尔
用Lasso估计和预测VAR模型。
该软件包是glmnet软件包的包装，旨在促进VAR模型的估计和预测。 该软件包用于：
免责声明
该软件包正在进行中。
用法
lassovar函数可通过套索或自适应套索（使用套索，OLS或岭回归作为初始估计量）来估计矢量自回归。 使用信息标准（BIC或AIC）选择惩罚参数。 套索后OLS也可以估算。
forecast.lassovar用于直接或递归地预测（！）。
summary ， residuals和predict方法。
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